問題: 「ウェッブのページで右クリックしても、"インターネット・ショートカット作成"（Communicator では、"ショートカットを作成"）が出てこない」

解決法:

おそらく、c:\windows\system にあるべき、URL.DLL がなくなっているか、壊れているのでしょう。
ここから、URL.LZH (Version 4.70.1215 : 50K)をダウンロードして、解凍した上で、c:\windows\system に入れてみて下さい。